“年度中国最佳风险管理银行”是如何炼成的？ 建行风控模式解析

行业风险限额)等组合管理工具，建立了风险压力测试体系等。

　　多管齐下“维稳”资产质量

　　在“三期叠加”的大背景下，我国银行业的资产质量持续承压，商业银行的不良贷款余额和不良率多个季度持续攀升。银监会数据显示，截至2014年三季度末，银行不良贷款率1.16%，较上季末上升0.09 个百分点，也创下近几年来的新高。

　　建行相关负责人介绍在这种情况下，建行更加关注资产质量管理基础，通过夯实基础来降低资产质量的波动性，以实现长期稳健的发展。具体来说，建行采取了诸多措施来保持资产质量稳定。比如，加强关注类贷款、非不良拖欠贷款等有瑕疵的非违约贷款的监测、预警管理，提前介入，变被动为主动。

　　建行还表示，将信贷结构调整作为常态化工作,不断调整优化信贷结构，夯实资产质量基础。在客户准入方面实行名单制管理，确保新增贷款质量。

　　多家银行的年报显示，银行的不良贷款风险主要是在长三角和珠三角等地区集中爆发，分行业来看也主要集中在几个重点行业。为此，建行表示，将强化对重点分行、重点领域(如产能过剩、房地产、政府融资平台)以及大额风险客户的跟踪监测，基于对违约概率、违约损失率的计量，依据风险分类核心原则对那些预判前景不乐观的贷款实施更严格的分类。

　　数据显示，截至2014年三季度末，建行的不良贷款余额1053.20 亿元，不良贷款率1.13%。信贷资产质量基本保持稳定，不良率低于全行业平均水平。此外，建行还采取了强有力的资产保全措施，加大对不良资产的处置力度。2005年开始，建行便实行资产保全体制改革，逐步推进不良资产集中经营。资产保全业务逐步扩展到管理全行信贷、非信贷不良资产的催收、经营和管理。

　　建行还强调以“重点分行、重点项目、重点行业”为主要手段强化资产保全。近年来，重点联系分行每年不良资产处置占全行处置总额的50%以上;2003年至今全行共处置1 亿元以上不良贷款734 亿元;2007 年至今全行共通过专家诊断公司类不良贷款872户，处置金额达228亿元。

　　在处置手段上，建行也不断运用市场化进行创新突破。2004年通过不良资产打包出售处置40 亿元抵债资产，交易价创同类交易最高价格;2008 年通过资产证券化项目处置不良贷款95 亿元;2013 年第一单60亿元小企业不良贷款批量转让工作获得成功。

　　数据显示，10 年来建行全行共处置不良贷款数千亿元，不良贷款处置比率从2003 年的13.97%提升至2013 年的76.71%，为该行不良贷款“双降”至良好水平，并保持资产质量持续稳定做出重要贡献。

　　完善市场风险管控体系

　　近年来，金融市场波动加大，债市已打破“刚性兑付”，违约风险不断加剧。而建行不断强化信用债风险管理、加强重检和重大风险事件应对处置等系列措施，守牢市场风险底线，金融市场业务经受住了外部市场环境的严峻考验。

　　据了解，早在2006年，建行就在风险管理部下成立了市场风险管理二级部，负责全行市场风险政策的制定以及工具的开发，市场风险逐步纳入全行风险管理框架，管理机制逐步理顺，为保障相关业务健康开展奠定了基础。

　　另外，建行还不断强化债券投后管理，提高信用债风险管控水平，在国内同业中率先对人民币信用类债券实施十二级分类管理，对分类较差的发行体进行重点监控预警，并做好债券减值准备计提工作，确保充分覆盖风险。

2007 年开始，建行便着手进行市场风险内部模型法的建设。经过不断优化，目前项目已经完成，建行也成为国内首批具备市场风险内部模型法计量能力的银行。据介