“年度中国最佳风险管理银行”是如何炼成的？ 建行风控模式解析

　　在经济增速放缓与结构调整过程中，风险始终是悬在银行业头上的“达摩克利斯之剑”。练好风控内功，严守风险底线，不仅是监管部门的硬性要求，也是银行自身持续发展的基础和保障。

　　一直以来，建行凭借良好的经营业绩和风控水平成为2005年上市以来唯一四次获选《亚洲风险》“年度中国最佳风险管理银行”的中资银行。

　　近年来，建行资产、负债规模和净利润平稳增长，主要财务指标继续领先同业，资产质量基本稳定，市场地位持续提升，这得益于其多年来审慎稳健的风险偏好和不断完善的风险管理体制。

　　除了自身的稳健经营和持续发展，建行作为国有大型银行，应成为我国金融体系安全的“压舱石”。近日，建行董事长王洪章撰文表示，“我们要继续苦练内功，坚决落实审慎监管要求，不断夯实风险管理基础，全面提升风险管理能力，坚决守住不发生系统性金融风险的底线，勇担维护维护国家金融体系安全的重任”。

　　打造风控坚固“长城”

　　早在1999年开始，建行便率先实施审贷分离、专家审批。为以后的稳健经营打和风控体系建设下了坚实的基础。

　　2006 年，建行启动以垂直管理和平行作业为特色的风险管理体制改革，体制机制的逐步完善，对股改上市以及股改后业务的健康发展、资产质量的持续稳定向好发挥了重要作用。

　　2008 年，在不少金融机构信贷投向一片“高歌猛进”之时，建行却敏锐地意识到了风险，以壮士断腕的决心大力推进信贷结构调整。建行从行业、区域、客户、产品四个维度，结合经济资本、行业限额等组合管理工具，建立了“进、保、控、压、退”的政策框架，针对预判前景不乐观的客户、不擅长管理的行业实施主动的信贷退出。

　　建行表示，2008-2013 年间的五年时间，该行已经累计退出超4000亿元，腾挪出空间继续巩固和扩大基础设施、个人住房等领域的传统优势，实现信用卡、小企业、涉农贷款等战略转型和新兴业务的快速增长，同时，房地产开发贷款质量实现历史最好水平，政府融资平台和产能过剩等敏感性行业总量得到有效控制，新增主要投向优先支持客户，形成了抗风险、高质量的信贷资产组合。

　　此外，建行还在2008年就建立了全行统一的风险偏好，不断健全完善风险管理政策体系。据建行相关负责人介绍，2008 年4 月，出台了第一份《风险偏好陈述书》，近几年来根据新的形势变化，不断进行重检修订。统一了建行经济资本、风险资产在不同风险类型以及不同区域、行业、客户等维度的配置导向，并通过建立风险偏好监测机制，确保各项经营管理活动符合风险偏好要求。

　　2012 年以来，金融形势日趋复杂，同业竞争加剧，商业银行信贷经营能力、风险管理水平面临严峻挑战。这时，建行又开始着手规划并于2013年推行了新的风险管理体制改革和信贷机制调整，结合全行经营管理实际以及外界环境变化，进一步强化层级管理责任，强调兼顾效率与风险，最终实现改革调整的平稳落地。

　　2013 年，中国版的巴塞尔协议三—《商业银行资本管理办法(试行)》开始实施。2014年4月初，建行成为国内第一批获准实施资本管理高级方法的商业银行，作为系统重要性银行在经济金融体系中发挥着重要作用。

以此为契机，建行逐步健全覆盖主要风险和业务全流程的风险管理“工具箱”，通过深化运用转化为生产力。例如，开发了覆盖各类客户的信用风险评级模型和配套系统，引入了经济资本、经济增加值(EVA)、风险调整后回报(RAROC)等先进计量工具，完善了风险限额(如客户风险限额、